Average True Range - ATR. What è l'Average True Range - ATR. The Average True Range ATR è una misura della volatilità introdotta da Welles Wilder nel suo libro, nuovi concetti di tecniche Trading Systems L'indicatore gamma vero è il più grande dei seguenti corrente alti meno l'attuale basso, il valore assoluto della corrente ad alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della bassa corrente meno la chiusura precedente l'Average true Range è una media mobile in genere 14 giorni, del vero ranges. BREAKING GIÙ Average true Range - ATR. Wilder originariamente sviluppato l'ATR per le materie prime, ma l'indicatore può essere utilizzato anche per azioni e indici in poche parole, uno stock vivendo un elevato livello di volatilità ha un ATR più alta, e una bassa volatilità magazzino ha una minore ATR l'ATR può essere utilizzato dai tecnici di mercato per entrare e uscire mestieri, ed è un utile strumento da aggiungere a un sistema di negoziazione e 'stato creato per consentire agli operatori di misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di un'attività utilizzando semplici calcoli l'indicatore non indica la direzione dei prezzi, piuttosto che viene utilizzato principalmente per misurare la volatilità causata da lacune e limitare l'alto o verso il basso si muove L'ATR è abbastanza semplice da calcolare e necessita solo di prezzo storico Example. Traders data. ATR calcolo può usare periodi più brevi per generare più segnali di trading, mentre periodi più lunghi hanno una maggiore probabilità di generare meno segnali di trading per esempio, assumere un trader di breve termine desidera solo analizzare la volatilità di un titolo per un periodo di cinque giorni di negoziazione Pertanto, il professionista può calcolare la durata di cinque giorni ATR Supponendo che la storica dati prezzo è disposto in ordine cronologico inverso, l'operatore trova il massimo del valore assoluto della corrente alta meno la bassa corrente, il valore assoluto della corrente alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della corrente bassa meno la chiusura precedente Questi calcoli della vera gamma sono fatte per i cinque più recenti giorni di negoziazione e sono quindi una media per calcolare il primo valore della cinque giorni ATR. Estimated ATR Calculation. Assume il primo valore della cinque giorni ATR è calcolato a 1 e 41 il sesto giorno ha una vera gamma di 1 09 il valore sequenziale ATR potrebbe essere stimato moltiplicando il valore precedente della ATR per il numero di giorni meno uno, e quindi aggiungendo il vero range per il periodo in corso al prodotto successivo, dividere la somma per il periodo di tempo selezionato, ad esempio, il secondo valore di ATR è stimato a 1 35, o 1 41 5 - 1 1 09 5 la formula potrebbe essere ripetuto su tutta Volatilità tempo period. Measure Con Average true Range. J Welles Wilder è una delle menti più innovative nel campo dell'analisi tecnica Nel 1978, ha introdotto il mondo per gli indicatori noti come vera gamma e Average true Range come misure di volatilità Anche se vengono utilizzati meno frequentemente di indicatori standard da molti tecnici, questi strumenti possono aiutare un tecnico entrare e uscire mestieri, e dovrebbe essere guardato da tutti i sistemi commercianti come un modo per contribuire ad aumentare profitability. What è il AverageTrueRange gamma uno stock s è la differenza tra il prezzo alto e basso in un dato giorno rivela informazioni su come volatile, un titolo è di grandi dimensioni range indicano alta volatilità e piccole serie indicano una bassa volatilità il campo è misurata allo stesso modo per le opzioni e materie prime - alto basso meno - come lo sono per differenza stocks. One tra azioni e mercati delle materie prime è che il principali borse future tentativo di impedire estremamente erratici prezzo si muove mettendo un massimale per l'importo che un mercato può muoversi in un solo giorno questo è noto come un limite di blocco e rappresenta la massima variazione di prezzo una merce s per un giorno nel corso del 1970, come l'inflazione ha raggiunto livelli senza precedenti, cereali, pancetta di maiale e altre materie prime spesso sperimentato limite si muove in questi giorni, un mercato toro avrebbe aperto limite fino e non oltre il commercio si sarebbe verificato la gamma dimostrato di essere una misura inadeguata della volatilità dato il limite si muove e la range giornaliero indicato non vi era estremamente bassa volatilità dei mercati che erano in realtà più volatili di quanto non avessi mai been. Wilder era un commerciante a termine in quel momento, quando tali mercati erano meno ordinata di quanto lo siano le lacune oggi di apertura erano un evento comune e mercati spostato limite up o limitare giù frequentemente Questo ha reso difficile per lui per attuare alcuni dei sistemi che stava sviluppando la sua idea era che una elevata volatilità avrebbe seguito i periodi di bassa volatilità Ciò costituirà la base di un sistema di trading intraday per la lettura correlate, vedere Uso volatilità storica per misurare Future Risk. As un esempio di come questo potrebbe portare a profitti, ricordare che l'elevata volatilità dovrebbe avvenire dopo la bassa volatilità possiamo trovare una bassa volatilità confrontando il campo ogni giorno per una media mobile di 10 giorni del campo se la gamma di oggi s è inferiore alla gamma media di 10 giorni, possiamo aggiungere il valore di tale intervallo per il prezzo di apertura e comprare un breakout. When azioni o materie prime pause di un intervallo ristretto, è probabile che continuare a muoversi per qualche tempo nella direzione del breakout il problema con gap di apertura è che nascondono la volatilità quando guardando la gamma giornaliera Se una merce apre limite alto, la gamma sarà molto piccolo, e l'aggiunta di questo piccolo valore al giorno successivo s aperta rischia di portare a frequenti commercio Poiché la volatilità tende a diminuire dopo un limite di muoversi in realtà è un tempo che gli operatori potrebbero voler cercare i mercati con migliori di trading opportunities. Calculating il AverageTrueRange la vera gamma è stata sviluppata da Wilder per affrontare questo problema che rappresentano il divario e misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di quanto fosse possibile, utilizzando il semplice calcolo gamma serie true è il più grande valore trovato risolvendo i seguenti tre equations. Where TR rappresenta la vera gamma H rappresenta oggi s ad alta L rappresenta oggi s basso C 1 rappresenta ieri s close. if il mercato ha gapped più alto, l'equazione No 2 mostrerà con precisione la volatilità del giorno come misurata dal alto alla chiusura precedente Sottraendo la chiusura precedente a partire dal giorno s basso, come fatto nell'equazione No 3, rappresenteranno per giorni che si aprono con un gap down. Average TrueRange la vera gamma ATR media è una media mobile esponenziale della vera gamma Wilder ha utilizzato un 14-giorni ATR per spiegare i commercianti concetto può usare tempi più o meno lunghi in base alle loro preferenze commerciali tempi più lunghi saranno più lento e probabilmente portare a un minor numero di segnali di trading, mentre tempi più brevi aumenterà l'attività di negoziazione Gli indicatori TR e ATR sono mostrati in figura 1 1.Figure serie true e average true range indicators. Figure 1 illustra come picchi del TR sono seguiti da periodi di tempo con valori più bassi per TR l'ATR leviga i dati e lo rende più adatto a un sistema di negoziazione utilizzando ingressi prime per la vera gamma porterebbe ad irregolare signals. Applying i AverageTrueRange maggior parte dei commercianti concordano sul fatto che la volatilità mostra i cicli chiare e basandosi su questa convinzione , ATR può essere utilizzato per impostare i segnali di ingresso sistemi breakout ATR sono comunemente utilizzati dai commercianti a breve termine per le voci di tempo Questo sistema aggiunge l'ATR, o un multiplo del ATR, al giorno successivo s aperto e acquista quando i prezzi si muovono sopra di tale commerci brevi livello sono l'opposto l'ATR o un multiplo del ATR viene sottratto dal aperto e voci verificano quando tale livello è broken. The ATR sistema di strappo può essere utilizzato come sistema a più lungo termine inserendo al vuota dopo la giornata che chiude al di sopra della stretta più il ATR o sotto la stretta meno le idee ATR. The dietro l'ATR può essere utilizzato anche per posto si ferma per strategie di trading e questa strategia può funzionare indipendentemente dal tipo di voce viene utilizzata ATR costituisce la base delle fermate usato nel sistema di tartaruga commerciale famoso un altro esempio di fermate utilizzando ATR è l'uscita lampadario sviluppato da Chuck LeBeau, che pone un trailing stop sia dal massimo assoluto del commercio o il più alto vicino del commercio la distanza tra il prezzo elevato per la finale arresto di solito è fissato a tre ATR viene spostato verso l'alto come il prezzo sale stop più alta sulle posizioni lunghe non dovrebbero mai essere abbassati perché che sconfigge lo scopo di avere una sosta in luogo Per di più, consultare un metodo logico di arresto Placement. Conclusion l'ATR è uno strumento versatile che aiuta i commercianti di misura della volatilità e in grado di fornire entrata e di uscita posizioni un intero sistema di trading può essere costruito da questa singola idea e 's un indicatore che dovrebbe essere studiato da gravi mercato students. The importo massimo di denaro gli Stati Uniti possono prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato Volatilità possibile essere measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of moneta Labor. The sigla o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.Average true Range Indicator. True Gamma è calcolato come il maggiore of. High per il periodo meno il basso per la period. High per la periodo meno il primo per la period. Close precedente per il periodo precedente e il basso per la corrente period. Basically, il primo per il periodo precedente viene sostituito l'attuale basso, se inferiore, o per l'attuale alto, se higher. Average true Range è in genere una media mobile esponenziale di 14 giorni di veri Range. Users deve stare attenti, quando si impostano i periodi di tempo per gli indicatori di Welles Wilder s, che non usa il movimento formula standard media esponenziale See. We consiglia che gli utenti provano periodi di tempo più brevi quando utilizzando uno degli indicatori di cui sopra, ad esempio, se stai monitorando un ciclo di 30 giorni si seleziona normalmente a 15 giorni Indicatore periodo Con l'ATR, regolare il periodo di tempo come periodo di tempo follows. ATR n 1 2 15 1 2 8 giorni.
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